FMMF信息

 1st Workshop on the Complex Dynamics of Financial Markets under Complex Information Environments --- CIFMD 2016,天津大学
            2016年12月2日上午,我校金融市场与动能预测研究中心(FMMF)副主任林鸿文和台湾政治大学副校长、 AI-ECON Research Center 的主任陈树衡教授,一同参加天津大学举办的首届复杂信息与金融市场动态研讨会(CIFMD 2016)。该研讨会是国家自然科学基金重大国际合作项目“复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究:一个自底向上的视角”的组成部分之一。来自China Center for Social Computing& Analytics, Quantitative Finance Research Center, AI-ECON Research Center和Financial Markets and Momentum Forecasting Research Center的学者和其他相关领域的学者们共济一堂,探讨了该领域的研究动向。  
     
      
 
        
       此次研讨会为期三天,由4个主题演讲和6个报告分组组成,其目的就在于加强学者们在该领域的合作和交流,发掘未来的研究方向。在Experimental Economics的报告分组中,AI-ECON Research Center 的主任陈树衡教授介绍了自己应用实验经济学方法进行的研究 “How does your political color ‘dye’your social expectation in trust games? ”,同样来自AI-ECON Research Center 的戴中擎, 发表了题为“Cognitive Capacity and Earnings Performance: Evidence from Double Auction Market Experiments ”的演讲。

 
           
        在题为Momentum的报告分组中,来自中山大学南方学院的林鸿文发表了“ Timely Loss Avoidance, Media Coverage and Momentum in China”,而来自University of Technology Sydney的李凯发表了“Reversing Momentum: The Optimal Dynamic Momentum Strategy”的报告。       
 
  
        
       此外,本次大会还特别设置了Poster Session环节。在此部分,天津大学8位在读博士生将自己的论文以海报的形式进行展示,并与在场所有学者进行了深入的交流,明确了自己的改进方向。

 
    (从左至右依次是Barkley Rosser教授, 何学中教授和张维教授)
   文字内容,影像资料来源于天津大学